Fabio Mercurio - Fabio Mercurio

Fabio Mercurio (né le 26 septembre 1966) est un mathématicien italien , internationalement connu pour ses nombreux résultats en finance mathématique .

Principaux résultats

Mercurio a travaillé pendant son doctorat. sur la théorie incomplète des marchés en utilisant des techniques de couverture dynamique de la variance moyenne. Avec Damiano Brigo (2002–2003), il a montré comment construire des équations différentielles stochastiques cohérentes avec des modèles mixtes, en l'appliquant à la modélisation du sourire de volatilité dans le contexte de modèles de volatilité locaux . Il est également l'un des principaux auteurs de la modélisation de l'inflation. Mercurio est également l'auteur de plusieurs publications dans de grandes revues et co-auteur du livre Modèles de taux d'intérêt: théorie et pratique pour Springer-Verlag, qui est rapidement devenu une référence internationale pour la modélisation stochastique des taux d'intérêt dynamiques. Il est le récipiendaire du prix 2020 Risk quant-of-the-year avec Andrei Lyashenko de QRM.

Affiliations

Actuellement, Mercurio est le responsable mondial de l'analyse quantitative chez Bloomberg LP , New York . Il est titulaire d'un doctorat. en finance mathématique de l' Université Erasmus de Rotterdam .

Sélection de publications

• F. Mercurio et A. Pallavicini (2006), "Sourire à la convexité: ponter les biais de swaption et les ajustements CMS", Risk August, 64–69.
• F. Mercurio et N. Moreni (2006), «Inflation with a smile», Risk March, Vol. 19 (3), 70–75.
• L. Bisesti, A. Castagna et F. Mercurio (2005), «Tarification cohérente et couverture d'un livre d'options de change», Kyoto Economic Review 74 (1), 65–83.
• F. Mercurio (2005), «Pricing Inflation-Indexed Derivatives», Quantitative Finance 5 (3), 289-302.
• D. Brigo, F. Mercurio et G. Sartorelli (2003), «La dynamique alternative des prix des actifs et le sourire de la volatilité», Quantitative Finance 3 (3), 173–183.
• D. Brigo et F. Mercurio (2002), «Lognormal-Mixture Dynamics and Calibration to Market Volatility Smiles», International Journal of Theoretical & Applied Finance 5 (4), 427–446.
• D. Brigo et F. Mercurio (2001), «Une extension de décalage déterministe des modèles à taux court analytiquement exploitables et homogènes dans le temps», Finance and Stochastics 5 (3), 369-387.
• F. Mercurio et J. Moraleda (2001), "A Family of Humped Volatility Models", The European Journal of Finance 7, 93-116.
• F. Mercurio (2001), «Prix des réclamations et couverture dans le cadre de l’incomplétude du marché et des préférences de moyenne-variance», European Journal of Operational Research 133/3, 181–198.
• D. Brigo et F. Mercurio (2000), «Impact de la tarification des options de la dynamique alternative en temps continu pour les cours des actions discrètement observés», Finance and Stochastics 4 (2), 147-160.
• F. Mercurio et J. Moraleda (2000), "Un modèle de taux d'intérêt analytiquement traitable avec une volatilité bosselée", European Journal of Operational Research 120/1, 205-214.
• F. Mercurio et ACF Vorst (1996), «Prix des options avec couverture à des dates de négociation fixes», Applied Mathematical Finance 3, 135–158.
• F. Mercurio et WJ Runggaldier (1993), «Prix des options pour la diffusion par sauts: approximations et leur interprétation», Mathematical Finance 3, 191–200.

Les références

Liens externes

• Page Web personnelle de Fabio Mercurio