Hétérogénéité en économie - Heterogeneity in economics
En théorie économique et en économétrie , le terme hétérogénéité fait référence aux différences entre les unités étudiées. Par exemple, un modèle macroéconomique dans lequel les consommateurs sont supposés différer les uns des autres est dit avoir des agents hétérogènes.
Hétérogénéité non observée en économétrie
En économétrie , les inférences statistiques peuvent être erronées si, en plus des variables observées à l'étude, il existe d'autres variables pertinentes qui ne sont pas observées, mais corrélées avec les variables observées; variables dépendantes et indépendantes.
Les méthodes pour obtenir des inférences statistiques valides en présence d'hétérogénéité non observée comprennent la méthode des variables instrumentales ; modèles à plusieurs niveaux , y compris des modèles à effets fixes et à effets aléatoires ; et la correction de Heckman pour le biais de sélection .
Modèles économiques avec agents hétérogènes
Les modèles économiques sont souvent formulés au moyen d'un agent représentatif. Selon l'application, les agents individuels peuvent être regroupés ou représentés par un seul agent. Par exemple, la demande individuelle peut être agrégée à la demande du marché si et seulement si les préférences individuelles sont de la forme polaire de Gorman (ou satisfont de manière équivalente des courbes d'Engel linéaires et parallèles). Dans cette condition, même des préférences hétérogènes peuvent être représentées par un seul agent agrégé simplement en additionnant la demande individuelle à la demande du marché. Cependant, certaines questions de la théorie économique ne peuvent être traitées avec précision sans tenir compte des différences entre les agents, ce qui nécessite un modèle d'agent hétérogène .
La manière de résoudre un modèle d'agent hétérogène dépend des hypothèses qui sont faites sur les attentes des agents dans le modèle. De manière générale, les modèles à agents hétérogènes entrent dans la catégorie de l' économie computationnelle basée sur les agents (ACE) si les agents ont des anticipations adaptatives , ou dans la catégorie de l'équilibre général stochastique dynamique (DSGE) si les agents ont des anticipations rationnelles . Les modèles DSGE avec des agents hétérogènes sont particulièrement difficiles à résoudre et ne sont devenus un sujet de recherche répandu que récemment; la plupart des premières recherches DSGE se sont plutôt concentrées sur des modèles d'agents représentatifs.
Méthodes de résolution de modèles DSGE avec des agents hétérogènes
- Heathcote, Storesletten et Violante ( AEJ Macro 2009) font des hypothèses de forme fonctionnelle pratiques qui permettent certaines dimensions de l'hétérogénéité, mais maintiennent néanmoins une solution analytique pour l'équilibre général.
- Krusell et Smith ( JPE 1998) autorisent une distribution arbitraire de la richesse mais supposent que tous les prix et les variables d'équilibre sont approximativement des fonctions de la moyenne ou de quelques autres statistiques de cette distribution.
- Algan, Allais et den Haan (2009) approchent la distribution par une forme de distribution paramétrée à tout moment.
- Reiter ( JEDC 2009) et Mertens et Judd (mimeo 2011) développent des méthodes de perturbation pour approximer la dynamique de la distribution sous des formes distributionnelles arbitraires.
Voir également
Références
- ^ M. Arellano (2003), Panel Data Econometrics , Chapitre 2, «Hétérogénéité non observée», pp. 7-31. Presse d'université d'Oxford.